Forex Volatilidade Breakout Indicador

Indicadores de Volatilidade de Forex Os indicadores de volatilidade mostram o tamanho e a magnitude das flutuações de preços. Em qualquer mercado há períodos de alta volatilidade (alta intensidade) e baixa volatilidade (baixa intensidade). Estes períodos vêm em ondas: baixa volatilidade é substituída por volatilidade crescente, enquanto depois de um período de alta volatilidade, vem um período de baixa volatilidade e assim por diante. Os indicadores de volatilidade medem a intensidade das flutuações de preços, fornecendo uma visão sobre o nível de atividade do mercado. Indicadores da Volatilidade de Forex: A metodologia de usar indicadores da Volatilidade A baixa volatilidade sugere um interesse muito pequeno no preço, mas ao mesmo tempo lembra que o mercado está descansando antes de um movimento grande novo. Baixos períodos de volatilidade são usados ​​para configurar os negócios breakout. Por exemplo, quando as bandas do indicador Bollinger bandas squeeze apertado, os comerciantes de Forex antecipar um explosivo breakout fora do limite de bandas. Uma regra de ouro é: uma mudança na volatilidade leva a uma mudança de preço. Outra coisa a lembrar sobre a volatilidade é que, embora uma baixa volatilidade pode manter-se por um longo período de tempo, alta volatilidade não é que durável e muitas vezes desaparece muito mais cedo. Como medir a volatilidade A volatilidade é algo que podemos usar quando se procura bom breakout comércio Oportunidades. A volatilidade mede as flutuações globais de preços ao longo de um certo tempo e essa informação pode ser usada para detectar possíveis rupturas. Existem alguns indicadores que podem ajudá-lo a avaliar uma volatilidade atual pair8217s. Usando estes indicadores pode ajudá-lo tremendamente ao procurar oportunidades breakout. 1. Média móvel As médias móveis são provavelmente o indicador mais comum usado pelos comerciantes forex e, embora seja uma ferramenta simples, fornece dados inestimáveis. Simplificando, as médias móveis medem o movimento médio do mercado por uma quantidade de tempo X, onde X é o que você quer que seja. Por exemplo, se você aplicou um SMA 20 a um gráfico diário, ele iria mostrar-lhe o movimento médio dos últimos 20 dias. Existem outros tipos de médias móveis, tais como exponencial e ponderada, mas para o propósito desta lição, não vamos detalhá-los em detalhes. Para obter mais informações sobre médias móveis ou se você só precisa atualizar-se sobre eles, confira nossa lição sobre médias móveis. 2. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger são excelentes ferramentas para medir a volatilidade, porque isso é exatamente o que foi projetado para fazer. Bandas de Bollinger são basicamente 2 linhas que são plotadas 2 desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel para uma quantidade X de tempo, onde X é o que você quer que seja. Portanto, se definimos em 20, teríamos uma 20 SMA e duas outras linhas. Uma linha seria plotada 2 desvios padrão acima dela ea outra linha seria plotada -2 desvios padrão abaixo. Quando o contrato de bandas, ele diz-nos que a volatilidade é low. Forex Estratégia Canto: Channel Breakout System com filtro de volatilidade Usando a alta volatilidade Channel Breakout sistemas de comércio de estilo tem funcionado bem em grandes pares de moedas, mas a estratégia de forex mostrou-se bastante Vulneráveis ​​a mudanças nas condições de mercado. Tal streakiness o torna um candidato principal para filtros de volatilidade e as expectativas de volatilidade de opções de FX mostram promessa em determinar o momento oportuno para negociar a estratégia de troca Channel Breakout. Channel Breakout Trading System: Pontos fortes e fracos O Channel Breakout indicador de negociação é impressionante em sua simplicidade e ainda tem mostrado promessa como uma estratégia de negociação autônoma. O conceito é direto: traçar uma linha no ponto mais alto do número de barras do passado e o ponto mais baixo do mesmo. Essas linhas fornecem o canal, ea estratégia de Breakout Channel simplesmente procura trocar breakouts em qualquer direção. Channel Breakout Indicator em EuroUS Dollar Currency Pair Gerado usando o Trader de Estratégia FXCM No gráfico acima podemos ver o indicador Channel Breakout e vários negócios hipotéticos usando altos e baixos do canal como pontos de entrada. À primeira vista, podemos rapidamente obter um bom senso de onde esta estratégia teve êxito e falhou no passado. A estratégia compra o EUR / USD no pico mais alto dos últimos 20 dias e vende a menor baixa. Se o preço voltar rapidamente, ele terá comprado e vendido com os piores preços possíveis e, como tal, faz mal nos mercados de gama limitada. Este é praticamente o oposto exato da estratégia de Índice de Força Relativa de intervalo. E como tal, faz sentido usar um filtro de condições de mercado semelhantes para determinar as condições de negociação do mercado adequado. Opções de Forex Expectativas de volatilidade de mercado: previsão de condições de mercado Como em nosso sistema de filtro de negociação RSI. Vamos mais uma vez usar os preços das opções forex para ler as expectativas de volatilidade do mercado. A seção a seguir é uma cópia direta do artigo anterior e os leitores podem ignorá-lo se já estiverem familiarizados com o conceito de volatilidade implícita de opções de câmbio: As expectativas de volatilidade são um fator muito importante na determinação do preço de uma opção. Uma opção se tornará mais cara se os traders esperam que a moeda subjacente se mova substancialmente durante o período de tempo especificado. Na verdade, podemos olhar para um preço de opções e derivar o volatilitydquo ldquoimplied que nos diz exatamente quanto preço de opções atuais prevê a moeda vai passar por sua expiração. Nós já usamos esses índices em vários relatórios do DailyFX, e é uma extensão natural para discutir como eles podem ser úteis para nossa estratégia de RSI de referência. Em nosso Outlook semanal da estratégia de Forex. Usamos uma derivada específica de níveis de volatilidade implícita para determinar os nossos vieses de estratégia para pares de moedas individuais. Volatilidade Percentil ndash Quanto maior o número, mais probabilidade temos de ver movimentos fortes no preço. Esse número nos informa onde os níveis atuais de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde está o nível de volatilidade implícita atual em relação ao seu intervalo de médio prazo. Estenderemos esta ideia para desenvolver um filtro de negociação para a estratégia de Breakout de Canal sensível à volatilidade com as seguintes regras de negociação: Forex Channel Breakout System com Volatility Filter Entry Rule: Defina uma ordem de stop entry para comprar o par de moedas na sua mais alta alta do Passado 20 barras mais um pip. Defina a ordem de entrada de parada para vender o par de moedas na menor baixa das últimas 20 barras menos um pip. Exit Rule: Estratégia irá sair de um trade e flip direção quando o sinal oposto é acionado. Também fechará todos os negócios abertos se o filtro de volatilidade ultrapassar o limiar acima mencionado. Filtro: Estratégia não pode entrar comércios e deve fechar qualquer comércio aberto se o percentil volatilidade vai abaixo de um limite específico. Backtesting nosso sistema de Breakout Channel com filtro de volatilidade Usando FXCMs Strategy Trader software, vamos codificar uma estratégia baseada no Breakout Channel. Embora não possamos compartilhar nossos dados de volatilidade nativamente através da plataforma, o sistema Channel Breakout base está disponível para testes. Veja um guia de vídeo sobre estratégia de backtesting e otimização no Strategy Trader aqui. Faça o download e instale a plataforma Strategy Trader. Em seguida, importar o exemplo de código a seguir de FXCMrsquos Forex Code Source. Para obter um guia de vídeo sobre como importar código-fonte para o seu programa Strategy Trader, veja aqui. Opções de Forex Efeitos de Filtro de Volatilidade de Mercado na Estratégia de Negociação de Breakout de Canal Nós rodamos esta estratégia nos pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD e NZDUSD usando seus respectivos valores de volatilidade. Assumimos custos de transação de 3 pips no EURUSD, USDJPY e USDCHF e 4 pips nos outros. Abaixo estão as hipotéticas curvas patrimoniais da referida estratégia executadas em quatro diferentes limiares de filtro de volatilidade. Gerado usando FXCM Estratégia Trader Embora o desempenho passado não é garantia de retornos futuros, a estratégia mostra a promessa na negociação desses pares de moeda selecionar. A linha de base ldquoUnfilteredrdquo Channel Breakout sistema faz razoavelmente bem para uma idéia tão simples de negociação. Olhando para a repartição entre diferentes limiares de filtro de volatilidade também mostra alguma promessa. O filtermdashcutting o mais aggressive fora negociando a menos que a figura individual da volatilidade estiver abaixo de seus 90th percentil mdashseems para fazer relativamente bem em uma base risk-adjusted. De acordo com estimativas hipotéticas, o filtro do 90º percentil teria cortado o strategyrsquos pior abaixamento de pico para o mínimo de 16.900 para 8.700 naquele trecho e resultou em maior patrimônio final. A curva de equidade mostrada para o ponto de corte do 75º percentil mostra uma retração ligeiramente maior que a do corte mais agressivo do percentil 90, mas a diferença no patrimônio final teoricamente torna seus retornos ajustados ao risco o melhor de qualquer uma de nossas cinco curvas patrimoniais. Este nível de filtro, aparentemente, permite que a estratégia participe em muitos dos melhores trechos de desempenho, protegendo-o de mercados mais lentos. Nossos piores atores são os níveis de corte de percentil 50 e 25. Embora o menor destes parece manter a estratégia fora dos piores períodos de desempenho inferior, a figura do percentil 50 mantém o sistema fora nos momentos errados, enquanto não fazer o suficiente para proteger contra levantamentos. Com base em nossos resultados hipotéticos, parece que filtros de volatilidade bastante agressivos fazem um trabalho razoavelmente bom na proteção contra períodos de desempenho inferior na estratégia Channel Breakout. Aplicando Nossa Análise às Estratégias Existentes Estilos Tradicionais Os backtests hipotéticos mostram que a estratégia Channel Breakout é respeitável nos últimos 5 anos de negociação e os resultados da linha de base melhoram visivelmente se introduzimos um filtro baseado em volatilidade implícita. Nós publicamos esses mesmos números de volatilidade todos os dias às 17h para pares de moedas individuais no portal DailyFX Technical Analysis. E os comerciantes podem acompanhar os desenvolvimentos nos níveis de volatilidade implícita no mercado de opções de forex usando a referida página. Embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, nossos backtests sugerem que o sistema Channel Breakout, volátil e amigável, funciona menos bem se nossos níveis de volatilidade estiverem abaixo de seu 75º Percentil dos 90 dias anteriores. Dado que vimos que a Estratégia Relative Strength Index executa melhor quando o exato oposto é truemdashvolatility percentiles são abaixo 75mdashit parece que temos uma boa combinação de benchmark trading estilos que têm historicamente bem executado em diferentes condições de mercado. Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se livre para e-mail autor David Rodriacuteguez em drodriguezdailyfx. Para ser adicionado a esta lista de distribuição de autorrsquos, e-mail com ldquodistribution ldquistribution de assunto listrdquo Ver os artigos anteriores nesta série: Escrito por David Rodriacuteguez, Estratega Quantitativo para DailyFXForex Volatilidade Breakout Channel Estratégia Volatilidade Forex Breakout Channel Estratégia Este sistema é aplicável a todos os pares e Usa um período de tempo de 15 minutos ou mais. Indicadores Forex: ATR (30) (Average True Range) com EMA 5 ATR (14) (Average True Range) com Ema 4 30 SMA High 30 SMA Low. Longa entrada: Quando o preço fechar acima banda superior. ATR (Average True Range) 30 é maior do que EMA 5. Entrada curta: Quando o preço termina abaixo da banda inferior. ATR 30 é menos do que EMA 5. Posição da saída: Coloque a perda da parada na faixa mais baixa se a posição for comprar. Coloque-o na faixa superior se vender posição. Posição de saída também com lucro alvo agressivo é recomendado. Forex Trading Estratégias Instruções de Instalação Forex Volatility Breakout Channel Estratégia é uma combinação de Metatrader 4 (MT4) indicador (s) e modelo. A essência desta estratégia forex é transformar os dados da história acumulada e sinais comerciais. Forex Volatility Breakout Channel Strategy fornece uma oportunidade para detectar várias peculiaridades e padrões na dinâmica de preços que são invisíveis a olho nu. Com base nesta informação, os comerciantes podem assumir movimentos de preços adicionais e ajustar esta estratégia em conformidade. Forex Metatrader 4 Plataforma de Negociação Gratuito 30 Para começar a negociar instantaneamente Nenhum depósito exigido automaticamente creditado à sua conta No Hidden Terms Como instalar Forex Volatilidade Breakout Channel Estratégia Download Forex Volatilidade Breakout Channel Strategy. zip Copiar mq4 e ex4 arquivos para o seu Metatrader Diretório especialistas indicadores Copiar Tpl (Template) para seus modelos de diretório Metatrader Inicie ou reinicie o Metatrader Client Selecione Chart e Timeframe onde você quer testar sua estratégia de forex Clique com o botão direito do mouse em sua tabela de negociação e passe o mouse sobre 8220Template8221 Mova para a direita para selecionar Forebal Volatility Breakout Channel Strategy Você verá Forex Estratégia Breakout Estratégia Breakout Estratégia SMA, estocástica e RSI Forex Swing Trading Estratégia Stretch indicador e Volatilidade Damiani Volatilidade Forex estrato Gy Congestion Breakout Forex Sistema de Negociação EMA Channel Estratégia Breakout Forex Isakas Forex Scalping Estratégia