Weighted Moving Averages: The Basics Ao longo dos anos, os técnicos encontraram dois problemas com a média móvel simples. O primeiro problema reside no período de tempo da média móvel (MA). A maioria dos analistas técnicos acreditam que a ação preço. O preço de abertura ou de fechamento das ações, não é suficiente para depender para predizer adequadamente sinais de compra ou venda da ação de crossover MAs. Para resolver este problema, os analistas agora atribuem mais peso aos dados de preços mais recentes usando a média móvel exponencialmente suavizada (EMA). Exemplo: Por exemplo, usando um MA de 10 dias, um analista levaria o preço de fechamento do décimo dia e multiplicaria esse número por 10, o nono dia por nove, o oitavo Dia por oito e assim por diante para o primeiro do MA. Uma vez determinado o total, o analista dividiria o número pela adição dos multiplicadores. Se você adicionar os multiplicadores do exemplo de MA de 10 dias, o número é 55. Esse indicador é conhecido como a média móvel ponderada linearmente. (Para a leitura relacionada, verifique para fora as médias moventes simples fazem tendências estar para fora.) Muitos técnicos são crentes firmes na média movente exponencial suavizada (EMA). Este indicador tem sido explicado de tantas maneiras diferentes que confunde estudantes e investidores. Talvez a melhor explicação venha de John J. Murphys Análise Técnica dos Mercados Financeiros (publicado pelo New York Institute of Finance, 1999): A média móvel exponencialmente suavizada aborda ambos os problemas associados à média móvel simples. Em primeiro lugar, a média exponencialmente suavizada atribui um maior peso aos dados mais recentes. Portanto, é uma média móvel ponderada. Mas, embora atribua menor importância aos dados de preços passados, inclui no seu cálculo todos os dados na vida útil do instrumento. Além disso, o usuário é capaz de ajustar a ponderação para dar maior ou menor peso ao preço dos dias mais recentes, que é adicionado a uma porcentagem do valor dos dias anteriores. A soma de ambos os valores percentuais adiciona até 100. Por exemplo, o preço dos últimos dias poderia ser atribuído um peso de 10 (0,10), que é adicionado ao peso dias anteriores de 90 (0,90). Isto dá o último dia 10 da ponderação total. Isso seria o equivalente a uma média de 20 dias, dando ao preço dos últimos dias um valor menor de 5 (0,05). Figura 1: Média móvel suavizada exponencialmente O gráfico acima mostra o índice Nasdaq Composite desde a primeira semana de agosto de 2000 até 1º de junho de 2001. Como você pode ver claramente, a EMA, que neste caso está usando os dados de fechamento de preços em um Período de nove dias, tem sinais de venda definitiva no dia 8 de setembro (marcado por uma seta preta para baixo). Este foi o dia em que o índice quebrou abaixo do nível de 4.000. A segunda seta preta mostra outra perna para baixo que os técnicos estavam realmente esperando. O Nasdaq não conseguiu gerar volume suficiente e juros dos investidores de varejo para quebrar a marca de 3.000. Em seguida, mergulhou novamente para baixo em 1619.58 em 4 de abril. A tendência de alta de 12 de abril é marcada por uma seta. Aqui o índice fechou em 1.961,46, e os técnicos começaram a ver os gestores de fundos institucionais começando a pegar alguns negócios como Cisco, Microsoft e algumas das questões relacionadas à energia. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. Simple Moving Averages Make Tendências Stand Out Médias móveis (MA) são um dos mais populares e freqüentemente utilizados indicadores técnicos. A média móvel é fácil de calcular e, uma vez plotada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta visual de tendência-spotting. Você vai ouvir muitas vezes sobre três tipos de média móvel: simples. Exponencial e linear. O melhor lugar para começar é compreendendo o mais básico: a média móvel simples (SMA). Vamos dar uma olhada neste indicador e como ele pode ajudar os comerciantes a seguir tendências para maiores lucros. (Para obter mais informações sobre médias móveis, consulte o nosso Forex Walkthrough.) Trendlines Não pode haver compreensão completa de médias móveis sem uma compreensão das tendências. Uma tendência é simplesmente um preço que continua a se mover em uma determinada direção. Há apenas três tendências reais que uma segurança pode seguir: Uma tendência de alta. Ou tendência de alta, significa que o preço está se movendo mais alto. Uma tendência de baixa. Ou tendência de baixa, significa que o preço está se movendo mais baixo. Uma tendência lateral. Onde o preço está se movendo lateralmente. A coisa importante a lembrar sobre as tendências é que os preços raramente se movem em linha reta. Portanto, as linhas de média móvel são usadas para ajudar um comerciante a identificar mais facilmente a direção da tendência. (Para obter uma leitura mais avançada sobre este tópico, consulte Noções básicas sobre bandas de Bollinger e Envelopes de média móvel: Refinar uma ferramenta de negociação popular.) Construção de média móvel A definição de texto de uma média móvel é um preço médio para uma segurança usando um período de tempo especificado. Vamos tomar a média móvel muito popular de 50 dias como um exemplo. Uma média móvel de 50 dias é calculada tomando os preços de fechamento dos últimos 50 dias de qualquer título e adicionando-os juntos. O resultado do cálculo da adição é então dividido pelo número de períodos, neste caso 50. Para continuar a calcular a média móvel numa base diária, substitua o número mais antigo pelo preço de fecho mais recente e faça a mesma matemática. Não importa quanto tempo ou curto de uma média móvel você está olhando para plotar, os cálculos básicos permanecem os mesmos. A mudança será no número de preços de fechamento que você usa. Assim, por exemplo, uma média móvel de 200 dias é o preço de fechamento de 200 dias somados e divididos por 200. Você verá todos os tipos de médias móveis, de médias móveis de dois dias para médias móveis de 250 dias. É importante lembrar que você deve ter um certo número de preços de fechamento para calcular a média móvel. Se uma garantia é nova ou apenas um mês de idade, você não será capaz de fazer uma média móvel de 50 dias, porque você não terá um número suficiente de pontos de dados. Além disso, é importante observar que nós escolhemos usar os preços de fechamento nos cálculos, mas as médias móveis podem ser calculadas usando preços mensais, preços semanais, preços de abertura ou mesmo preços intradiários. Figura 1: Uma média móvel simples no Google Inc. A Figura 1 é um exemplo de uma média móvel simples em um gráfico de ações da Google Inc. (Nasdaq: GOOG). A linha azul representa uma média móvel de 50 dias. No exemplo acima, você pode ver que a tendência tem se movido menor desde o final de 2007. O preço das ações do Google caiu abaixo da média móvel de 50 dias em janeiro de 2008 e continuou para baixo. Quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, pode ser usado como um simples sinal de negociação. Um movimento abaixo da média móvel (como mostrado acima) sugere que os ursos estão no controle da ação do preço e que o recurso mover-se-á provavelmente mais baixo. Por outro lado, uma cruz acima de uma média móvel sugere que os touros estão no controle e que o preço pode estar se preparando para fazer um movimento maior. Outras maneiras de usar as médias móveis As médias móveis são usadas por muitos comerciantes para não apenas identificar uma tendência atual, mas também como uma estratégia de entrada e saída. Uma das estratégias mais simples baseia-se na passagem de duas ou mais médias móveis. O sinal básico é dado quando a média de curto prazo cruza acima ou abaixo da média móvel de longo prazo. Duas ou mais médias móveis permitem que você veja uma tendência de longo prazo em comparação com uma média móvel de curto prazo, também é um método fácil para determinar se a tendência está ganhando força ou se está prestes a inverter. Figura 2: Uma média móvel de longo prazo e de curto prazo no Google Inc. A Figura 2 usa duas médias móveis, uma de longo prazo (50 dias, mostrada pelo Linha azul) eo outro prazo mais curto (15 dias, indicado pela linha vermelha). Este é o mesmo gráfico do Google mostrado na Figura 1, mas com a adição das duas médias móveis para ilustrar a diferença entre os dois comprimentos. Você notará que a média móvel de 50 dias é mais lenta para se ajustar às mudanças de preços. Porque usa mais pontos de dados em seu cálculo. Por outro lado, a média móvel de 15 dias é rápida para responder às mudanças de preços, porque cada valor tem uma maior ponderação no cálculo devido ao horizonte de tempo relativamente curto. Neste caso, usando uma estratégia cruzada, você iria assistir para a média de 15 dias para atravessar abaixo da média móvel de 50 dias como uma entrada para uma posição curta. Figura 3: A three-month O acima é um gráfico de três meses de United States Oil (AMEX: USO) com duas médias móveis simples. A linha vermelha é a média móvel mais curta de 15 dias, enquanto a linha azul representa a média móvel mais longa de 50 dias. A maioria dos comerciantes irá usar o cruzamento da média móvel de curto prazo acima da média móvel de longo prazo para iniciar uma posição longa e identificar o início de uma tendência de alta. (Saiba mais sobre como aplicar essa estratégia em Trading The MACD Divergence.) O suporte é estabelecido quando um preço está tendendo para baixo. Existe um ponto em que a pressão de venda diminui e os compradores estão dispostos a intervir. Em outras palavras, um piso é estabelecido. Resistência acontece quando um preço está tendendo para cima. Lá vem um ponto em que a força de compra diminui e os vendedores pisam dentro. Isto estabeleceria um teto. Em ambos os casos, uma média móvel pode ser capaz de sinalizar um suporte precoce ou nível de resistência. Por exemplo, se uma segurança deriva mais baixa em uma tendência de alta estabelecida, então não seria surpreendente ver o estoque encontrar apoio em uma média móvel de longo prazo de 200 dias. Por outro lado, se o preço estiver tendendo mais baixo, muitos comerciantes verão para o estoque para saltar fora da resistência de médias moventes principais (50-dia, 100-dia, 200-dia SMAs). (Para mais informações sobre como usar suporte e resistência para identificar tendências, leia Trend-Spotting com a linha AccumulationDistribution.) Conclusão As médias móveis são ferramentas poderosas. Uma média móvel simples é fácil de calcular, o que permite que ele seja empregado com bastante rapidez e facilidade. A maior média móvel é a sua capacidade de ajudar um comerciante identificar uma tendência atual ou identificar uma possível inversão de tendência. As médias móveis também podem identificar um nível de suporte ou resistência para a segurança, ou agir como um simples sinal de entrada ou saída. Como você escolhe usar médias móveis é inteiramente até você. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige that. How para calcular médias ponderadas móveis em Excel usando suavização exponencial Análise de dados do Excel para Dummies, 2nd Edition A ferramenta Exponential Smoothing no Excel calcula a média móvel. No entanto, a suavização exponencial pondera os valores incluídos nos cálculos da média móvel de modo que os valores mais recentes tenham um maior efeito sobre o cálculo médio e os valores antigos tenham um efeito menor. Esta ponderação é realizada através de uma constante de alisamento. Para ilustrar como a ferramenta Exponential Smoothing funciona, suponha que você volte a olhar para a informação diária média de temperatura. Para calcular médias móveis ponderadas usando suavização exponencial, execute as seguintes etapas: Para calcular uma média móvel exponencialmente suavizada, clique primeiro no botão de comando Dados da análise de dados tab8217s. Quando o Excel exibe a caixa de diálogo Análise de dados, selecione o item suavização exponencial da lista e, em seguida, clique em OK. O Excel exibe a caixa de diálogo Suavização exponencial. Identificar os dados. Para identificar os dados para os quais você deseja calcular uma média móvel exponencialmente suavizada, clique na caixa de texto Input Range. Em seguida, identifique o intervalo de entrada, digitando um endereço de intervalo de planilha ou selecionando o intervalo de planilha. Se o intervalo de entrada incluir uma etiqueta de texto para identificar ou descrever os dados, marque a caixa de seleção Etiquetas. Fornecer a constante de alisamento. Insira o valor da constante de suavização na caixa de texto Fator de amortecimento. O arquivo de Ajuda do Excel sugere que você use uma constante de suavização de entre 0,2 e 0,3. Presumivelmente, no entanto, se você estiver usando esta ferramenta, você tem suas próprias idéias sobre o que é a constante de suavização correta. (Se você não tem idéia sobre a constante de suavização, talvez você não deveria usar essa ferramenta.) Diga ao Excel onde colocar os dados de média móvel suavemente exponencial. Use a caixa de texto Range de saída para identificar o intervalo de planilha no qual você deseja colocar os dados de média móvel. No exemplo da folha de cálculo, por exemplo, coloque os dados da média móvel no intervalo de folhas de cálculo B2: B10. (Opcional) Diagrama os dados exponencialmente suavizados. Para traçar os dados exponencialmente suavizados, marque a caixa de seleção Saída do gráfico. (Opcional) Indica que você deseja que as informações de erro padrão sejam calculadas. Para calcular erros padrão, marque a caixa de seleção Erros Padrão. O Excel coloca valores de erro padrão ao lado dos valores de média móvel exponencialmente suavizados. Depois de concluir especificando quais informações de média móvel você deseja calcular e onde deseja colocá-las, clique em OK. 4 Métodos Simples de Negociação com a Média Móvel Ponderada pelo Volume (VWMA) Como indicado em seu nome, a média móvel ponderada pelo volume (VWMA) é similar Para a média móvel simples no entanto, a VWMA coloca mais ênfase no volume registado para cada período. Um período é definido como o intervalo de tempo preferido pelo respectivo comerciante (isto é, 5, 15, 30). Portanto, se você colocar uma média móvel simples de 20 períodos (SMA) em seu gráfico e, ao mesmo tempo, uma média móvel ponderada em volume de 20 períodos, verá que eles seguem a mesma trajetória. No entanto, em mais revisão, você vai notar as médias não se espelham exatamente. A razão para esta discrepância, como já afirmado anteriormente é o VWMA enfatiza o volume, enquanto o SMA só fatores a média do preço de fechamento por período. VWMA versus SMA O gráfico acima é da Microsoft a partir de 25 de setembro de 2015. No gráfico, colocamos uma média móvel simples de 20 períodos (vermelho) e uma média móvel ponderada em volume de 20 períodos (azul). Na parte inferior do gráfico, você também verá o indicador de volume. Que usaremos para demonstrar como o VWMA responde ao volume. Nos círculos verdes no gráfico e no indicador de volume, destacamos os períodos de alto volume. Observe que, onde quer que tenhamos um castiçal de grande volume, a média móvel ponderada de volume azul começa a se afastar da trajetória da média móvel simples vermelha. Então, sempre que tivermos volumes de mercado mais baixos, a média móvel simples vermelha ea média móvel ponderada em volume azul são muito próximas em valor. Você pode ver a diferença agora O que é a Média Móvel Ponderada pelo Volume bom para e quais sinais podemos obter dela O VWMA tem a capacidade de ajudar a descobrir tendências emergentes, identificar as existentes e sinalizar o fim de um movimento. 1 - Descobrindo Tendências Emergentes Se a média móvel ponderada do volume mudar abaixo da média móvel simples, isso implica um movimento de baixa no horizonte. Isso pode levar a um enfraquecimento na tendência de alta ou uma reversão definitiva. Se o preço é capaz de romper tanto a VWMA ea SMA uma tendência de baixa é confirmada e uma posição curta pode ser iniciado. Inversamente, se a média móvel ponderada do volume se mover acima da média movente simples, uma mudança esperta da tendência é provável ao virar da esquina. Uma vez que o preço é capaz de quebrar o VWMA eo SMA para o lado positivo, pode-se abrir uma posição longa. O gráfico abaixo ilustra essas configurações comerciais. Breakout através de VWMA e SMA Este é um gráfico M2 do Deutsche Bank a partir de 5 de agosto de 2015. No gráfico, estou usando o 30 SMA e 30 VWMA. Como você vê, depois que o mercado estava ligado à faixa por um período de tempo, observamos um aumento na distância entre a média móvel ponderada pelo volume ea média móvel simples. Ao mesmo tempo, o preço rompe fora da escala, que nos dá um sinal bullish adicional. Vamos long com a segunda vela alcista após a fuga da gama e nós apreciamos o movimento impulsivo mais alto. 2 - Identificando tendências atuais Aqui temos uma regra simples, se nossa média móvel ponderada de volume estiver entre o gráfico e a média móvel simples, então temos um sinal para um mercado de tendências. Note que, por vezes, a média móvel ponderada em volume testará a média móvel simples como suporte e resistência. Dependendo da direção primária da segurança. Estes testes podem ser considerados como uma implicação de uma inversão de tendência potencial. Dê uma olhada abaixo: Trend Folllowing e VWMA Este é um gráfico M5 do Google a partir de 22 de julho. 23º e 24º a partir de 2015. Utilizamos os mesmos 30 SMA e 30 VWMA como no exemplo do gráfico anterior. No círculo verde, você verá o momento em que o preço quebra os 30 SMA e os 30 VWMA em uma direção de baixa. Ao mesmo tempo, o VWMA azul separa-se mais do SMA e está entre o SMA e os castiçais. Este é um sinal claro curto. Se você verificar uma meia hora mais tarde, você verá que a VWMA azul ainda está abaixo da SMA vermelha, o que significa que a tendência de baixa ainda está intacta. As setas mostram os momentos em que o VWMA forneceu um sinal para a continuação da tendência de baixa. Se fomos ir curto em qualquer um destes pontos, não ficaria desapontado. A última seta vermelha mostra-nos o momento em que a tendência de baixa mostra sinais de desaceleração como o VWMA e SMA começam a abraçar uns aos outros. 3 - Detectando o fim de uma tendência Este sinal é praticamente o mesmo que quando tivemos que descobrir as tendências emergentes. A diferença é que estamos procurando um sinal contrário à tendência principal. Por exemplo, você tomou uma posição longa e você observa um aperto na distância entre o VWMA eo SMA. Este é o momento em que você pode querer considerar a opção de sair do mercado e recolher os seus lucros. Reversão de tendências e VWMA A tabela acima é do Facebook a partir de 16 de julho 22 de nd. Facebook começa a semana com uma forte diferença com alto volume. Após a lacuna, temos uma sólida vela alcista e uma grande distância entre os 30-período VWMA e os 30-período SMA. Portanto, vamos muito tempo com o fechamento da primeira vela de alta. Facebook continua aumentando até que o volume caia e o mercado entra em uma fase de correção. Isto é, quando o VWMA azul interage com o vermelho SMA e temos um sinal de cautela. Felizmente, com a próxima vela, o volume de negociação aumenta eo VWMA move-se novamente acima do SMA. Ainda no jogo Bullish nós somos Nós prendemos nossa posição por aproximadamente 20 períodos mais e nós quase dobra em nossa posição longa. Em seguida, o VWMA azul muda abaixo do vermelho SMA (círculo vermelho) e se recusa a ir acima por cerca de 8-9 períodos. Acreditamos que 3-4 períodos de espera são suficientes para perceber que este é o momento certo para fechar nossa posição. Depois de sair da nossa posição, o preço do Facebook começa a rollover e, eventualmente, quebra para baixo através das médias móveis. Saída Facebook no momento certo nos trouxe um lucro de cerca de 55 pips bullish Viva les Market Volumes 4 - A Divergência VWMA Sim, isso é correto Você pode descobrir divergências entre a média móvel ponderada volume eo gráfico geral. Você vai dizer: Como isso poderia ser possível? Isso não é um Oscilador. No entanto, a média móvel ponderada pelo volume pode estar em uma divergência com o gráfico eo segredo está na segunda média móvel que aconselhamos que você use. Quando você tiver, por exemplo, uma média móvel simples além do gráfico, a média móvel ponderada em volume mudará acima e abaixo de sua média móvel simples, dependendo do volume de negócios. Portanto, sempre que o volume ponderado média móvel está mais próximo do gráfico do que a média móvel simples, podemos dizer que o mercado está tendendo e os volumes estão aumentando Ainda não obtendo a divergência, vamos caminhar através de um exemplo gráfico. Divergência e VWMA Acima é um gráfico M15 da Microsoft a partir dos primeiros sete dias de outubro de 2015. Como você vê, após um forte movimento de alta, a média móvel ponderada de volume azul se move abaixo da média móvel simples vermelho. Portanto, esperamos ver uma diminuição no gráfico. Embora o movimento de alta perde sua intensidade, o preço da Microsoft ainda consegue fechar mais alto para alguns castiçais. Tudo isso acontece enquanto a média móvel de volume azul permanece abaixo da média móvel simples vermelha, graças aos maiores volumes de negociação mostrados na parte inferior do gráfico. Esta é uma divergência de baixa, que você poderia usar como uma oportunidade para ir curto. Divergência e VWMA - 2 KABOOM O resultado é 100 pips de baixa e uma divergência de sucesso entre o gráfico e sua média móvel ponderada em volume de 20 períodos. Observe, os volumes de baixa alta na parte inferior, que apareceu logo após a divergência e logo antes da queda do preço. Estes volumes de baixa também confirmam a autenticidade de nossa divergência de baixa. Em resumo Em conclusão, poderíamos dizer que, embora a média móvel ponderada pelo volume pareça complicada às vezes, não é. Se você tiver dificuldades em entender o VWMA, basta abrir um indicador de volume na parte inferior do gráfico. Ele lhe dará uma imagem melhor explicando o movimento caótico do VWMA em comparação com o SMA. A média móvel ponderada em volume coloca maior ênfase em períodos com maior volume de mercado. A média móvel ponderada em volume é um indicador melhor quando combinada com outro instrumento de negociação para sinais de negociação. A média móvel simples é uma ótima ferramenta para combinar a média móvel ponderada em volume. VWMA pode fornecer os seguintes sinais Uma tendência está chegando Uma tendência é A tendência está terminando A VWMA também pode identificar divergência no mercado Related Post
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